今日上午,A股市场震荡上扬,截至中午收盘沪指涨逾2%收报2891.15点。期指市场早间与现指同步上涨,然而盘中沪深300股指期货(IF)却出现诡异一幕,盘中瞬间跌停后又迅速拉起。结合成交分时数据分析,业内分析系机构乌龙指所致,目前中金所监察部门正在就此展开调查。
上午10点42分11秒,期指IF市场突然盘面异动,瞬间暴跌300余点砸至跌停板,10秒后,期价又迅速回升至暴跌前水平。期间,中证500股指期货(IC)、上证50指数期货(IH)表现正常,现货指数也没有明显变化。
“目前比较确定的就是第一笔是700张的卖单。其他信息只能推测:错误的可能包括价格、数量、套保套利标志、买卖方向等。实际上由于投机编码也是可以下出超过10手的,所以,并不能肯定一定是下的套保单。但是柜台都是要查保证金的,所以,账户里肯定是要有足够的保证金的,那么,如果没开套保户,公司是不会留那么多保证金在账户的。这就说明,虽然不一定是套保单,但肯定是套保额度在700张以上的机构所为。”业内人士分析指出。
该人士认为,从订单的数量看,第一笔700张应该是乌龙指,因为没有哪个交易员会一下下这么大的量,很大可能是券商自营所为,如套保新开的空仓,比如alpha策略建仓。剩下的五六百张可能是跟随单,包括一些止损单及低位捡漏的买单成交。
另据业内人士透露,中金所监察部门正就上午的市场异动展开调查,晚些时候可能会对外公告结果。